1913-ban a hadbíróság vesztegetés vádjával illette, és Bánszky két éjszakányi vallatás után elbocsájtva bölcsebbnek látta menekülőre fogni: csomagok nélkül, rögvest Párizsba vonatozott. Idegenbe szökéséről így írt: „Kozmopolita nem akarok lenni, de mit tegyek, ha ok nélkül hazámból kiüldöznek? […] Meg vagyok fosztva a hazai földnek édes viszontláthatása reményétől és ezidőszerint körülbelül bujdosó vagyok a bujdosók között, pedig semmi okot erre nem szolgáltattam.”

Végül hiába igyekezett, nem sikerült elérnie, hogy ejtsék a vádakat, és Bánszky már sosem tért vissza hazájába. Az első világháború kitörésekor a szobrászt (akire magyarként a Franciaországgal szembenálló oldal képviselőjeként tekintettek) a dél-franciaországi Villefranche-de-Rouergue-ba deportálták. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a helyiektől itt szobrászműhelyt és megrendeléseket is kapott, mígnem 1918-ban áldozatul esett a pusztító spanyolnáthának.